ポジショントレードを極める_その2

トレードは価格と時間という2軸を切り取る作業。

デイトレは価格を切り取る作業、スイングは時間を切り取る作業。

境界線があるわけではなく、トレード時間軸を伸ばすほどに時間軸の重みが増していくという関係性がある。

 

ポジショントレードで資金運用する際は、デイトレ・スイングそれぞれの判断基準が明確に分かれておらず、流動的に対応しなくてはいけない。

「自分がしていることを他人にどう説明するか?」と考えていたんですが、意外と答えは簡潔なものにまとまりました。

図説するとこう↓

IMG_4701[1]

自分にしては、なかなか良くまとまっているんじゃないかな!?

 

買い主体のストラテジーを走らせているトレーダーは、相場の下落局面を好まないのは当然ですが、しかし個別銘柄のアルファの量を正確に測るには、相場が下振れする局面を注視しなくちゃいけない

図に書いたように、上昇局面では本来のアルファ量に対し、仮需の脂(アブラ)が乗っているからだ。

対して、下落局面では腰の弱い短期筋はポジションを閉じてしまうため、”一定期間は着実に増加していくアルファの実態”が浮き彫りになりやすい。

 

おそらくこれがポジショントレードの基本中の基本(にして、最高の爆発力を持つ個別株のトレンドフォローモデル)になる。

スイングはもちろん、デイトレでもこれを日中足の下落局面に当てはめて観察すれば、かなり勝率の高いストラテジーになります。

まとめると、

アルファの本来の量を計測し、その最小値でエントリーを狙い、仮需が乗った最大値(α+)でイグジットを狙う

ということ。

 

イベントプレイをする方であれば、イベント期間中に”波”があと何回くるか(=アルファを計量するチャンスであり、仮需の乗った状態でイグジットするチャンス)は、それほど難しくはない読み合い。

この”終わりがある”ということが、イベントプレイの最大の強みであることの理由だと思います。

 

どんな時間軸のトレードでも、自分がもっとも集中力を注ぐのはそこです。

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