週次9連勝からの大ぶっこき!!

いやー、やられました。

木曜のボラでポジション振らされて、下で切らされちゃいました。

2015-07-12 16-36-25

個別のトレーディングエッジは間違っていないんですが、ポジションの取り方に問題ありでしたね。

「ポジションを小さくしよう」と言いながら水曜の後場で売り物を拾ってしまい、気付いて見るとポジションが増えていたという。

で、オーバーナイトしたら予想以上に下に触れ、泣く泣く切らされたという、絵に描いたようなぶっこきトレードでした。

トレードの修正点ははっきりしているので要点のみさらっておきます。

 

①、地政学的にリスクオフの状況でリスク取りすぎ

②、ボラが増えた局面(とりわけ相場急落局面)で、ロング側とショート側の挙動の差が想定よりも大きかった

 

大体こんなところ。

 

①について言えば、自分で「ポジション小さく!」と言いながら、結果的に逆の行動をとっていたという最悪のトレードでした。

監視をしていた株が「10%安!」とか見て、ついつい反射的に拾ってしまった。

対策としては、毎朝相場に向かう前に、ポジションの大局的な方向性を思い出すこと。

個別のトレードよりも、ポジション全体のリスク調整の方がはるかに大事ですから、反射的な行動を優先させないように意識をしないといけない。

 

②については、現在対策を準備中。

問題は、ロング側が成長株中心のポートフォリオだったのに対し、ショート側が指数だったこと。

そりゃ挙動が違いますよね。

財務情報を使ったストラテジーがあと一ヶ月程度でフルモデルチェンジできそうなので、その際にショート側も個別株で組めるように調整していました。

個別株でロングショートとか、自分のトレードの原点である四季報モデルを思い出すなあ。

この会計くん全面改良モデルは自分の集大成でもあるので、本格的な運用は相場が落ち着いてからにしたいところ。

おそらく、ギリシャの後は米国の利上げが来そうなので、その後(秋口以降?)に本運用を目指す感じでいきたい。

 

 

さて、今回のブッコキは、1ヶ月以上の収益を持っていかれたのでさすがに少し痛かった(涙)

ただ、これまでの経験上、大したダメージでは無かったです。

 

というのも、トレーダーにとって一番こたえるのは、自分自身(=トータルシステム)と自分のトレード(=サブシステム)が信じられなくなった局面です。

必死に作ったストラテジーがマーケットで機能しなくなった時なんて、大して損していなくても絶望ものですよね。

それは、個別のトレーディングエッジを理解していない、あるいは自分が何に賭けているか認識していないから、ストラテジーが機能しなくなると自分のこれまでの取り組みが全否定されたように感じるわけですよね。

すごくよく分かる。

その辺は、ストラテジー作成に、トップダウンの思索が欠けていることが理由のはず。

自分の場合は、論文を漁るという行為をモデル製作の課程に取り入れたことが、今のところ活きているような気がします。

 

相場を見る限り、だんだんとゲームの難易度が上がってきていますが、ハードモードの時はあまり頑張らない、というのが最良のストラテジーな気がします。

FFレートの上昇中は、株は上げていくものですから(データ的には)、秋口以降の相場に備えて自分なりの踊り方をしっかり準備しておきたいところですね。

 

では、明日も相場で会いましょう。

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