新ポートフォリオが無事運用に乗った話と、お知らせ。

おそらく少数ではあると思いますが、業績関連のアルファを基にしたストラテジーを作ろうとしている方が、このブログの読者の中にいらっしゃるかと思います。

きっと勤勉な方かと思うので先行研究の収集には困っていないはずですが、一般書籍で一番良かったものをご紹介。

翻訳されてまだ間もない、ミネルヴィニです。

IMG_4753[1]

マーケットウィザーズ(株式編)に登場する、グロース系ストラテジーで成功された人物ですね。

具体性で言えば、オニールよりも有用な内容かと思います。

読書した本は要約=レバレッジノートを作成しているんですが、最近のうちでは最もノートの量が多くなりました。

興味のある方はぜひご覧あれ。

 

直近の運用状況

さて、先月は、大きな変化を手にするためにも、運用中のトレードモデルを大改修しました。

ポートフォリオが参考するリスクインデックスを変更し、そしてポジションの組成方法も大きく変え、運用3週目に突入!

結果=収益で見れば、順調に運用ラインに乗ってくれたので一安心でした。

2015-08-04 19-08-09

幸運にも相場が荒れていないため、ロング側でもショート側でも、綺麗にアルファが出てくれています。

客観的に見ても、かなり大きな変化に打って出たので、内心は「一安心」どころじゃないんですが…。

 

重要なのは、収益もさることながら、「決算全読みルーチン」を復活させたことと、今回変更した「参考するリスクインデックス」と「ポジション組成方法」が、それぞれ完璧に噛み合ったことです。

これまでのトレードモデルでは、1億運用する事を意識していて、実際1~1.5億程度の運用が限界かなと感じていました。

それが今回のモデル変更で、小型株以外でも平気でポジれるようになったのはかなり大きい。

(ツイートの変化に気が付いた方もいらっしゃるかもしれませんが。)

 

これなら5億でも10億でもいける。

まだ自分の限界は見えていないなと、専業トレーダーとして安堵しました。

 

地道な決算リサーチをサボらない限りは、四半期単位で負けることは無いはずなので、地味なことからコツコツやっていきたいと思います。

おれは、いける!

 

お知らせ

企業決算や業績情報を中心に、意見交換できるチャットスペースを作ろうかと考えています。

流石に自分のように「決算全読み!」を条件にしたりしませんが、各自フォローしている企業やセクターを中心に、気軽に話せ、学べる空間を作りたい。

現在構想中ですので、詳細が出来次第ブログで広告しようと思います。

直近の決算ラッシュが落ち着く頃をねらって、開こうと考えているので、企業収益性のアルファに興味のある方はしばしお待ちください。

(注:三浦が知るアルファ戦略をばらまくものではありません。あくまでも相互成長の手段となる場として考えています。)

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