試行錯誤してみた9月のトレード結果。

9月最初のブログ記事!

 

夏場は引き籠りだった三浦ですが、9月初旬に東京遠征し、仲間の講演・交流会に参加して久しぶりの他者交流をしました。

相場も、日経が年初の安値を割るなど、激動の一か月間でしたね。

 

色々と試行錯誤したこともあり、書くことは沢山あるのですが、面倒くさがってアウトプットを疎かにしてしまった!

ひとまず要点をまとめておきます。

 

 

今月の成績

8月からのポジション(企業収益性ファクターを使ったトレンドフォロー系モデル)を調整しながら、ほぼ監視するのが仕事でした。

案の定、ロング側がボロボロ笑

月次はマイナスで着地です。

2015-09-30 21-43-03

ここ2か月ほど新しいモデルで試してみましたが、恒常的に使えそうな部分は、20%くらいかな。

かつて四季報モデルを運用していた際は負けたことがなかったので、この結果(絶対リターンでの負け)は少し残念でした。

「グロース系ファクターは相場付で結果が大きく変わる」というのは、四季報モデルを動かしていた際に感じていたことでしたが、その悪い部分が直撃した感じですね。

TOPIXと累積リターンを比べると、モデルを動かしていた8月~9月中旬は、かなり指数に引きずられてしまっています。

相対値で勝つことは難しくなさそうですが、このエクイティカーブは自分の求めてるやつとはちょっと違うかな。

 

ということで、試行していたポジションは10~20%ほど残して、旧来のイベントトレードでまたコツコツやっていく方向です。

売っていた銘柄が2銘柄もS高するという強運もあり(涙)、損益グラフがまだ持ち上がりませんが、マーケット指数と成績の相関性は落ちてきたので、この調子でいきたいところ。

 

勝負事の世界で生き残るためには、新しいことに挑戦していかないとどこかで行き詰ってしまうものですが、勝ち負けに無頓着すぎるのも良くない。

自分を含めたトータルシステムのパフォーマンスを最大化させるには、実践で勝つことで、行動を自己強化する必要がある。

かの土屋賢三氏は、「システムの評価では、勝率が最も大切だ」と述べ、ブログコメント欄が荒れていたのを思い出すが、個人的には同意見だ。

「システム」って何か?

目的を達成するプロセスを、構造的に明示したものだ。

その再現(反復)可能性の強度を、最も生身の人間に実感させてくれる評価軸が、おそらく勝率なんだと思うんですよね。

ということで、来月は勝ちに行く方向で!

 

ボスの栄転

ここであまり触れない方がいいものか悩みましたが、一言だけ。

仙台からエールを送っていますので、お体に気を付けてご活躍ください!

(この記事を見ることがあっても返信は必要ありませんので、ぜひ準備に時間を充ててください。記事に問題があればこの部分を削りますので<m(__)m>)

 

 

まだ書きたいことがありますが、長くなりそうなので今日はここまで。

来月はもう少しアウトプットしていこうと思うので、近い次回をお楽しみに!

 

 

<追記>

自分はまるっきり文系の出身なんですが、シストレを勉強し始めた頃、理系出身者の素地を知るためにこんな本を読んでいました。

少し難しい内容も含みますが、思考の枠組みが広がった気がします。

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