本決算企業数から類推する季節アノマリーの正体!? ~その1~

~こちらの記事には訂正内容があります~

 

 

今日は新システムの検証作業に取り組み始めたので、ブログは休もうと考えていた。

しかし基礎分析をはじめると、面白いものが見えてきたので記事にまとめようと思う。

 

今日調査していたのは、各月における本決算企業数。

ユニバースは日本市場上場企業。

 

集計値はこちら。

bandicam 2014-06-25 23-12-01-760

そしてヒストグラム。

bandicam 2014-06-25 23-12-24-210

これでは3月決算が突出して多く、他の月が見にくい。

縦軸の上限を350(=企業数)に固定し、再描写すると・・・

bandicam 2014-06-25 23-12-54-935

ふむふむ・・・。

こういったところを手作業で処理し、じっと眺めていると色々と見えてくる・・・。

 

自分の気付きをいくつか書いておこう。

まず、決算月を【1,2,3】【4,5,6、】【7,8,9】【10,11,12】の4つのブロックに分けて考えてみる。

 

・最も本決算の数が多いのは【1,2,3】のブロック。

・次いで多いのが【10、11、12】のブロック。しかしこのブロックは、10月は0、12は319と、差が激しい。

・上記の決算数の多いブロックと、その他の少ないブロックは、相場の上げやすいアノマリーに呼応している。(詳しくは夕凪さんの著書を参考に)

 

このように、本決算の多い期間と、相場の動きやすい期間は一致しているのがわかる。

そこから類推すると、決算の少ない1・4・7・10の月は相場が低迷しやすいと考えることができるだろう。

10月なんてゼロですよ・・・。

(情報修正後の記事はこちら

 

考えてみればごく自然なことのように思えるが、こうやって自分の手を動かしてみないと体の中に知識が入ってこない。

新システムの稼働までは、このような基礎分析をコツコツと取り組んでいくので、トレーダーの読者諸氏は楽しみにしていてほしい!

 

楽しい楽しい基礎分析講座、今日はここまで!

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