トレンド認識のフィルター~長尾慎太郎の言葉に認識できなかった世界を知覚する~

新しく取り組んでいる会計くんプロジェクトだが、会計くんシステムはモメンタムに賭けるトレードモデル。

これまで自分が運用してきたモデルの延長にあることからも、経験値は多少溜まっていると思っていた。

しかし、学ぶ姿勢無くして続けていてもいずれ停滞し、道が細まっていくことは間違いないだろう。

 

ということで、現在はトレンドフォローに関する知見を広げるために様々な資料に目を通していた。

タートルズ、オニール、ラリー・ウィリアムズ、土屋賢三・・・

実力者の言葉とトレード理念はとてもためになるもので、自分が深く悩んでいるほどに、彼らの言葉の響きは深いところまで共振させてくれる。

 

そして、トレーダーの知人からいただいた長尾慎太郎のセミナー動画を見ていた時、あることに気付いた。

彼が言うには、日本株でトレンドフォローモデルを運用する際、持合いを認識するフィルターを用いると成績が良くなるのだという。

株価のヒストリカルデータから計算されるそのフィルターによって、およそ無駄なシグナルの30%ほどを除外することができる。

 

なるほど、フィルターか。

自分が運用するモデルで用いるなら・・・

 

で、気付いた。

そもそも、イベントドリブン自体がトレンド発生のシグナルであり、持合い除去のフィルターなんだと。

 

制度的な問題から需給の歪みが発生し、そのイベント空間では持続的な超過収益が観測される。

その空間だけで勝負し続けるならば、常にトレンドに入った状態、つまり持合いの状態を除去するフィルターで篩(ふるい)にかけた状態を享受し続けられるということだ。

しかもそのフィルターは、(法)制度上から定義されたもの。

株価のヒストリカルデータから作られたフィルターと比べるまでもなく、非常に堅牢なトレンド空間を導いてくれるわけだ。

 

見えていたのに認識していなかったこの事実。

では事実を認識してどうするか。

 

答えはおのずと導かれる。

 

 

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(次回更新へつづく!)

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