2015年1月の成績と、成長の足跡_その3

前回からの続き。

 

考えてみればこんなニッチな記事需要あるのか疑問でしたが、コメントもいただいたので、ひとまず続きを書いてみます。

 

 

② 指数イベント_その2

 

作ったポジションの含み益を最大限増やすには、イベント期間中のうち現在どの時期にいるのかを意識し、今後の仮需と実需の波がどのようにやってくるのかシナリオを立てることが重要だと考えています。

指数イベントに対する共通シナリオはこんな感じ。

IMG_4073[1]

これを踏まえた上でどうしたら利益を伸ばせるかを考えると、必然的にポジションの増減のタイミングが決まるはず。

(ボラティリティの大きくなってしまったタイミングで勝負に出ても、資産はうまく増えていかないんですよね。)

 

また、自分は組み入れ日の直近2週間は手仕舞いのタイミングを計るのみですが(乗せない)、実需のインパクトの過多によってフルポジションの引っ張り方を変えてまいます

最近では指数イベントは有名になってしまったので、ジンベイザメよりコバンザメの方が存在感ありますが、回数は少なくともやはり巨大ジンベイザメが現れる銘柄は、いい利益になる。

そういった銘柄を選別するには定量的な実需インパクト量の計測が一番かと思っています。

(インパクトの計算式はググればいくつかヒットします。)

 

そういった銘柄は、利益確定させたい気持ちを押さえて、できる限り引っ張っています。

 

 

② 指数イベント_その3

 

細かいけど重要な、決算への対応

自分はポジションを取っている全ての銘柄に対して、決算を3日前から通知される環境にしてあります。

(2日前だと、休日を挟んだ場合、対応が手遅れになってしまうので、3日前に設定。)

ポジティブサプライズがありそうな銘柄はあえてリスクを残していますが、多少なりとも不安因子のあるものは基本的にリスクを解消しています。

(貸借銘柄はつなぎ売り、非貸借は手仕舞い。板の薄い銘柄は数日かけて処理。)

 

これは本当につまらない作業なんですが、この作業がエクイティカーブに与える影響は地味だけど非常に大きい。

兼業トレーダーの時代はこれをサボっていたために含み益を減らしたり、もったいないタイミングでポジションを閉じたり、機会損失が多々ありました。

takeさんのコメントの通り「減らさない」という価値を享受するとともに、「イベント因子のみに賭ける(決算の予測勝負ではない)」という行動を自己強化してやるためにも、決算リスクは解消しています。

 

今月も様々なイベント銘柄が決算を発表していますが、自分はこの決算処理だけでもおそらく30~40万程度のリスク回避ができています。

今月、利益はあまり出ていませんが、リスク回避の部分だけ見ても、かなり良い売買ができているんじゃないかと。

2 Responses to “2015年1月の成績と、成長の足跡_その3”

  1. take より:

    再びすみません苦笑、今回も非常に参考になりました。

    ②の実際の期待値変化の図、そこまで意識しておりませんでした。今は実需のインパクトは計算して把握、仮需の波のピークがどこに来るのかは検証済み。それを踏まえた上でチャート形状から安値切ったら一旦裁くようにしています。なので、ワンテンポ遅いです。

    指数組み入れではないですが、東2のアルビスも少し裁くのが遅かったかもと思っています。

    決算の処理は、時間が間に合わなくて下げを食らったりがまだあるので気をつけます苦笑。いけると思った吉野家がそんなにでも無かったり、この辺りをどう裁けばよいかもう少し探ってみます。

    • miura より:

      物語コーポやコロワイドみたいな「一旦終わった」ような銘柄は、一気に難易度上がってますね。
      売買の主体がみんな疑心暗鬼になるからだと思うんですが。
      個人的には、もっと簡単な銘柄たくさんあるし、難しい事をしないようにしています。
      (自分は無駄な手が多く、利益を削ってしまう局面が多かったので。)

      アルビス、自分は昇格発表自体には全く期待してなかったので(笑)、運よくいい感じで手仕舞いできました。
      しかしあれを見たおかげで、他のプレーヤーの質や売買のタイミングの参考になりそうですね。

      自分のことばかりでアウトプットが足りず申し訳ないです。
      takeさんを見習ってもっと頑張らねば!

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